因为最新价只是最近一笔交易的成交记录，市价单则通常逐档匹配当前订单簿上的对手方报价。买单消耗卖盘、卖单消耗买盘；当最优档位数量不足时，剩余部分会在其他价格成交，形成滑点。
深度决定能成交多少
假设示例：卖盘在一百元有一个单位、一百零一元有两个单位，买入三个单位的市价单若完整成交，均价约为一百点六七元。这个例子仅说明逐档撮合，不代表实际市场价格或可获得的流动性。
限价约束价格但不保证成交
限价单可以设定愿意接受的最高买价或最低卖价，但可能只成交一部分，也可能一直没有成交。行情快速变化、网络延迟和订单撤销，都可能让提交时看到的深度与撮合时不同。
常见误解
滑点不全是手续费，也不能仅凭滑点断定平台异常。手续费通常按规则另外计算，而滑点来自预期价格与实际成交价格的差异；复盘时应分别查看成交明细、订单类型和费用记录。