做市单通常向订单簿提供可等待成交的流动性，吃单则与已有挂单立即撮合，收费方式可能因此不同。真实交易成本还包含价差、滑点和等待风险，不能仅用手续费高低判断哪种下单方式更合适。
订单类型不等于流动性角色
限价单如果穿过最优对手价，可能立即成交并成为吃单；若未立即成交而留在订单簿中，后续成交部分可能按做市处理。一张订单甚至可能包含不同角色的成交。市价单通常主动消耗深度，但是否允许、如何保护价格以及怎样记费，仍需查看具体产品规则，不能只凭按钮名称判断。
手续费如何进入计算
简化公式为：交易手续费＝成交名义金额×适用费率。假设示例：成交金额一万元，示例费率为百分之零点零二，则该次费用为两元。示例不代表实际收费。往返交易应分别计算开仓和平仓，部分成交也应按明细汇总，并确认扣费资产、计价单位以及是否存在额外费用。
较低费率不等于较低总成本
做市挂单可能节省手续费，却需要承担等待期间的价格变化。当行情向不利方向移动时，原本看似便宜的挂单可能成交在不利时点；若行情直接离开，订单还可能完全错过成交。吃单付出的显性费用可能更高，但其价值在于尽快完成风险转移。两种方式承担的执行不确定性并不相同。
理解做市者的逆向选择
挂在盘口上的订单，可能在新的信息出现后被更快的参与者成交。例如报价尚未来得及调整，对手方已根据新信息采取行动，做市者便承受逆向选择风险。这解释了为何提供流动性并非没有代价，也说明不能把做市返还或较低费率视为无风险收益。稳定报价需要持续处理库存和价格风险。
只挂单指令的作用与限制
只挂单指令通常要求订单不立即吃掉盘口，否则会取消或调整，具体行为取决于规则。它有助于约束流动性角色，却不保证订单能成交，也不消除后续被不利选择的风险。修改价格、撤单重新挂单和撮合优先级，还可能影响等待位置；操作更频繁未必带来更好的最终成交。
用同一框架复盘费用
将显性手续费、买卖价差、相对基准的价格偏离和未成交风险分别记录，再比较相同规模、相近环境下的执行结果。费率等级、活动优惠或产品条件可能变化，历史截图不能代表当前规则。分析应保留计算口径，避免把一次偶然的低成本成交推广成普遍规律，也不要用名义优惠掩盖其他成本。
要点小结
- 做市与吃单由实际撮合行为决定。
- 往返交易与部分成交都需要计入费用。
- 低手续费不能替代总执行成本分析。